?
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要
  作者:admin     发表时间:2019-09-12     浏览次数: 次    

  本基金经中国证券监督管理委员会 2011 年 9 月 22 日证监许可〔2011〕1541 号文核准公

  开募集。本基金基金合同于 2012 年 1 月 31 日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 7 月 30 日,有关财务数据和净值表现数据截止

  日为 2019 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

  股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷银行股份有限公

  郭特华女士,董事长,博士,曾任工银瑞信基金管理有限公司总经理。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

  Michael Levin 先生,董事,瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。 Levin 先

  生负责制定和指导亚太区资产管理战略,包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和私

  人银行密切合作,以提供资产管理投资解决方案。 在 2011 年 8 月加入瑞士信贷之前, Levin

  FoF。再之前,他曾在 Hite Capital 和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin 先生也是Metropolitan Venture Partners 的联合创始人。 他在流动和非流动性另类投资行业拥有超过 20 年的经验。Levin 先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

  王海璐女士,董事,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。1997 年

  7 月开始先后在中国工商银行总行管理信息部、办公室、金融市场部工作;2010 年 9 月至 2019

  年 1 月任中国工商银行总行金融市场部副总经理;2019 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行营业部历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

  王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职

  资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

  田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等

  研究院院长,美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。首批中组部“千人计划”

  入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006 年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

  Alan H Smith 先生,独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。历任云

  顶香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专业讲师,恒生指数顾问委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港证监会程序复检委员会委员,香港政府经济顾问委员会发展局成员,香港联合交易所新市场发展工作小组主席,曾被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。

  程凤朝先生,独立董事,管理学博士,现为湖南大学博士生导师,中国社会科学院研究生院硕士生导师,中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博士学位,金融科学研究员,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。

  郑剑锋先生,监事,金融学科学双硕士。2005 年 12 月起,郑剑锋先生任职于中国工商银

  行监事会办公室,先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014 年 6 月起,郑剑锋先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。

  贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

  洪波女士,监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事务所

  高级审计员;2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009 年 6

  倪莹女士,监事,硕士。2000 年至 2009 年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,校

  团委副书记。2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011 年加入工银瑞信战略发展部,现任人力资源部总监。

  章琼女士,监事,硕士。2001 年至 2003 年任职于富友证券财务部;2003 年至 2005 年任

  职于银河基金,担任注册登记专员。2005 年加入工银瑞信运作部,现任中央交易室总监。

  朱碧艳女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、督察长,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999 年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  杜海涛先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理

  (国际)有限公司董事,1997 年 7 月至 2002 年 9 月,任职于长城证券有限责任公司,历任职

  员、债券(金融工程)研究员;2002 年 10 月至 2003 年 5 月,任职于宝盈基金管理有限公司,

  历任研究员、基金经理助理;2003 年 6 月至 2006 年 3 月,任职于招商基金管理有限公司,历

  赵紫英女士,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼任工银瑞

  信基金管理有限公司首席信息官、工银瑞信投资管理有限公司董事,1989 年 8 月至 1993 年

  5 月,任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务;1993 年 6 月至 2002 年 4 月,任职于

  中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002 年 5 月至 2005 年 6 月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  郝炜先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼任工银瑞信

  资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司董事。2001 年 4 月至 2005 年 6

  月,任职于中国工商银行资产托管部。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  刘伟琳女士,9 年证券从业经验;中国人民大学金融工程博士;2010 年加入工银瑞信,

  历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。

  瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014 年 10 月 17 日至今,

  担任工银沪深 300 指数基金基金经理;2014 年 10 月 17 日至今,担任工银中证 500 指数分级

  基金基金经理;2015 年 5 月 21 日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015

  年 7 月 23 日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017 年 9 月 15 日至 2018

  年 5 月 4 日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018 年 6 月 15 日,

  担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019 年 5 月 20 日至今,担任工银瑞

  宋炳珅先生,15 年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007 年加入工银

  瑞信,现任权益投资总监。2012 年 2 月 14 日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基

  月 28 日,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014 年 1 月 20 日至 2017 年 5 月

  27 日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014 年 10 月 23 日至今,担任

  工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2014 年 11 月 18 日至 2018 年 8 月 28 日,担任工银

  医疗保健行业股票型基金基金经理;2015 年 2 月 16 日至 2017 年 12 月 22 日,担任工银战略

  转型主题股票基金基金经理;2017 年 4 月 12 日至 2018 年 12 月 28 日,担任工银瑞信中国制

  欧阳凯先生,17 年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010 年加入工

  银瑞信,现任固定收益投资总监。2010 年 8 月 16 日至今,担任工银双利债券型基金基金经理;

  银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2013 年 6 月 26 日至 2018 年 2 月 27 日,担

  任工银瑞信保本 3 号混合型基金基金经理; 2013 年 7 月 4 日至 2018 年 2 月 23 日,担任工银

  信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014 年 9 月 19 日起至今,担任工银新财富灵活配置混

  合型基金基金经理;2015 年 5 月 26 日起至 2018 年 6 月 5 日,担任工银丰盈回报灵活配置混

  黄安乐先生,16 年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券

  经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010 年加入工

  银瑞信,现任权益投资总监。2011 年 11 月 23 日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投

  资基金基金经理;2013 年 9 月 23 日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;2014 年 10

  月 22 日至 2017 年 10 月 9 日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015 年 4 月 28

  日至 2018 年 3 月 2 日,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016 年 1 月 29 日

  至 2018 年 11 月 30 日,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017 年 4 月 21 日

  至 2019 年 1 月 24 日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018 年 3 月 28

  日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018 年 6 月 5 日至今,担

  李剑峰先生,16 年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级

  副经理;2008 年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

  郝康先生,21 年证券从业经验;先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理,在联

  和运通投资顾问管理公司担任执行董事,在工银瑞信担任国际业务总监,在工银瑞信资产管理(国际)有限公司担任副总经理;2016 年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资

  总监,兼任工银瑞信(国际)投资总监,2016 年 12 月 30 日至今,担任工银瑞信沪港深股票

  型证券投资基金基金经理;2017 年 11 月 9 日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型

  证券投资基金基金经理,2018 年 5 月 10 日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投

  资基金(QDII)基金经理;2018 年 12 月 25 日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型

  石正同先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监,1990 年至 1995 年,任职

  于荷兰银行台北分行,担任协理;1995 年至 2002 年,任职于日本大和投资信托(香港)有限公司,担任资深投资经理;2003 年至 2004 年,任职于台湾英国保诚投资信托公司,担任投资总监;2004 年至 2006 年,任职于台湾汇丰中华投资信托公司,担任投资管理部副总裁;2006年至 2008 年,任职于国联安基金管理有限公司,担任副总经理兼投资总监;2008 年至 2013年,任职于台湾景顺投资信托公司,担任副总经理兼投资总监;2014 年至 2016 年,任职于台

  湾中国人寿保险有限公司,担任全球权益市场负责人;2017 年至 2018 年 6 月,任职于尤梅投

  章赟先生,12 年证券从业经验;复旦大学理论物理学专业博士,英国剑桥大学管理学研

  究生;曾先后在上海天狮津泉投资咨询有限公司担任数量分析师,在平安资产管理有限公司担任量化投资经理,在国泰基金管理有限公司担任指数投资组长(量化执行总监);2014 年加入工银瑞信,现任指数投资中心总经理。

  注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 邮编:518048

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 邮编: 100026

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

  注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

  办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

  注册地址:湖南长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

  办公地址:湖南长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

  注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

  办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129号大连国际金融中心 A座-大连期货大厦38、

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129号大连国际金融中心 A座-大连期货大厦38、

  注册地址:中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  办公地址:中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100033

  注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

  注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

  办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

  办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

  注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科

  办公地址:北京市海淀区东北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

  注册地址:北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

  采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的

  有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

  本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 500 指数的成份股及其备选成

  份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中标的指数成分股票、备选

  成分股票占基金资产净值的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过 0.35%,偏离度年化标准差不超过 4%。

  本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。

  在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:

  (4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;

  (2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致。

  (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。

  根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

  跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。

  在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。

  跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。

  每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

  本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

  在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

  (1)本基金采用指数化投资,在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下,根据本基

  本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系,贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。

  本基金采取指数化投资策略,金融工程研究人员在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下,根据标的指数成份股票构成及其权重、公司行为、标的指数编制规则、指数成份股定期调整等信息,形成基金投资建议。

  交易员负责在合法合规的前提下,执行基金经理的投资指令,并实施一线)风险分析及绩效评估

  风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估,报风险管理委员会,抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理,并就基金的投资组合提出风险管理建议。

  基金管理人对基金的投资行为进行合规性监控,并对投资过程中存在的合规风险向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

  本基金投资组合的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+商业银行税后活期存款

  中证 500 指数是中证指数公司编制并发布的市场指数,它的成份股为 样本空间内股票

  扣除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前 500 名的股票作为中证 500 指数样本股。中证 500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

  本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

  本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。睿智 A 份额具有低风

  本投资组合报告期为 2019 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止(财务数据未经审计)。

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本报告期,本基金持有中炬高新,其发行主体因关联交易事项未及时履行信息披露义务、未及时召开董事会、股东大会进行审议等问题,被上海证券交易所予以监管关注。

  本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资,投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

  1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1.本基金合同生效日为 2012 年 1 月 31 日,基金合同生效以来(截至 2019 年 6 月 30 日)

  2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、根据基金合同规定,本基金建仓期为六个月。截至本报告期末,本基金的投资符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定:本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%-95%,其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于90%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为

  5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  在通常情况下,基金标的指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×标的指数许可使用基点费年费率÷当年天数,根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数许可使用基点费年费率为 0.02%

  自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用基点费每日计提,按季支付。基金设立当年,不足 3 个月的,按照 3 个月收费。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用基点费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元,当季标的指数许可使用基点费不足 50,000 元的,按照 50,000 元支付。由基金管理人向基金

  托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月,10 月的前十个工作日内将上季度标的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  (4)本条第 1 款第(3) 至第(9)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应

  本条第 1 款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,高手一肖中特内部公开“研议扩大声援香港的作法”。,无须召开基金份额持有人大会。

  本基金申购采用金额申购方式,申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

  5、在“十四、基金的业绩”部分,更新了本基金截至2019年6月30日的基金业绩的内容。

  7、在“二十八、其他应披露事项”部分,更新了本次更新内容期间的有关本基金的所有

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站 。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。





Copyright 2017-2023 http://www.bn-g.com All Rights Reserved.